Dej hry Valkyria Chronicles 4 sa odohráva v rovnakom časovom období ako pôvodná hra Valkyria Chronicles, ale zameriava sa na úplné nové hlavné postavy zo Squadu E veliteľa Claude Wallace a jeho priateľov z detstva Spoločne sa vydávajú na cestu boja za slobodu v tejto zúfalej vojne, ale medzi nimi a víťazstvom stojí ukrutný mráz, hordy imperiálnych vojakov a božské sily Valkyrie